Drawdown là một chỉ số quan trọng nhất để đánh giá độ an toàn của bot. Thể hiện mức sụt giảm tài khoản do bot gây ra trong quá trình chạy chiến lược, tính từ đỉnh vốn (equity peak) xuống đáy (equity trough) trước khi bot hồi phục lại.
NOTE
Bót có thể khiến tài khoản “chịu đau” tối đa bao nhiêu % khi thị trường đi ngược.
Mục đính sử dụng
1. Đánh giá rủi ro thật, không phải rủi ro ảo
Một bot lời +200% nhưng có max drawdown 70% nghĩa là
Để kiếm được 200%, có lúc bot khiến bạn suýt cháy tài khoản.
2. Xác định vốn phù hợp
- Drawdown lớn → phải dùng vốn nhỏ
- Drawdown thấp → có thể tăng vốn
3. Đánh giá tâm lý người dùng
Bot có DD 30-50% → phần lớn người dùng sẽ tắt bot trước khi đến lúc nó hồi phục vì sợ.
4. So sánh giữa các chiến lược
- Bot A: lợi nhuận 30%/năm nhưng DD 5%
- Bot B: lợi nhuận 80%/năm nhưng DD 60%
→ Bot A tốt hơn nếu cần sự ổn định
Phân loại
1. Maximum drawdown
Quan trọng nhất, thể hiện mức sụt giảm cực đại trong toàn bộ backtest/live
2. Daily drawdown
DD tính theo ngày, nhiều sàn copy-trading hoặc prop firm yêu cần giới hạn
3. Relative Drawdown
DD tính theo %