MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích thị trường tài chính, được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970. MACD giúp nhà đầu tư xác định các xu hướng, động lượng và các điểm vào/ra khỏi thị trường bằng cách so sánh hai đường trung bình động của giá.

Các thành phần của MACD

1.MACD Line

$\text{MACD Line}={\text{EMA}}_{12}-{\text{EMA}}_{26}$

Trong đó:

• $\text{EMA}$ là đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average).
• ${\text{EMA}}_{12}$ là đường trung bình động hàm mũ của giá trong 12 phiên.
• ${\text{EMA}}_{26}$ là đường trung bình động hàm mũ của giá trong 26 phiên.

2.Signal Line (Đường tín hiệu)

Đường tín hiệu là đường trung bình động hàm mũ 9 phiên của MACD Line.

3.Histogram

Histogram thể hiện khoảng cách giữa MACD Line và Signal Line. Khi MACD Line nằm trên Signal Line, histogram dương (tăng trưởng). Khi MACD Line nằm dưới Signal Line, histogram âm (giảm giá).

Ý nghĩa và cách sử dụng MACD

1. Crossover (Giao cắt)

• Bullish Crossover (Giao cắt tăng): Khi MACD Line cắt lên trên Signal Line, đây là tín hiệu mua vì cho thấy xu hướng giá có thể đang chuyển sang tăng.
• Bearish Crossover (Giao cắt giảm): Khi MACD Line cắt xuống dưới Signal Line, đây là tín hiệu bán vì cho thấy xu hướng giá có thể đang chuyển sang giảm.

2. Divergence (Phân kỳ)

• Bullish Divergence (Phân kỳ tăng): Khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn, điều này có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm và khả năng đảo chiều tăng giá.
• Bearish Divergence (Phân kỳ giảm): Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đỉnh thấp hơn, điều này có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều giảm giá.

3. Histogram

• Khi histogram dương và tăng, xu hướng tăng đang mạnh lên.
• Khi histogram âm và giảm, xu hướng giảm đang mạnh lên.

Ví dụ cụ thể

Giả sử bạn có các giá đóng cửa của một cổ phiếu trong 30 ngày gần nhất, bạn có thể tính toán các đường EMA 12 phiên, EMA 26 phiên và EMA 9 phiên của MACD Line để xác định các tín hiệu mua và bán dựa trên các giao cắt và sự phân kỳ.

Kết luận

MACD là một chỉ báo mạnh mẽ giúp nhà đầu tư và giao dịch viên nhận biết các xu hướng và động lượng của thị trường. Nó kết hợp giữa các đường trung bình động và sự phân kỳ để tạo ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy, hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định giao dịch.